La gestion des risques chez SIX

Des événements de marché majeurs, une complexité croissante et une réglementation accrue sont autant de vecteurs de changement importants auxquels l'industrie financière tout entière est confrontée. Parallèlement, la pression accrue sur les coûts et les marges exige une croissance durable. Conséquence: les institutions financières, entre autres, doivent aussi veiller à faire évoluer en permanence leur gestion des riques. Chez SIX, une stratégie globale et intégrée de gestion des risques pour tous les secteurs d'activité tient pleinement compte de ces difficultés.

En complément de l'organisation intégrée de gestion des risques, ce concept-cadre appliqué de manière uniforme à tout le Groupe régit le positionnement de la «deuxième ligne de défense» que constitue la gestion des risques chez SIX, et fixe les compétences, les méthodes, les processus et l'établissement de rapports.

Chez SIX, la gestion des risques suit un modèle baptisé «Three Lines of Defense», lequel est désormais largement considéré comme une norme du secteur financier.

La première ligne de défense est formée par les secteurs d'activité. C'est là, au quotidien, que les collaborateurs doivent identifier les risques et les évaluer avec justesse. Ils sont chargés de faire en sorte que les risques ainsi estimés restent contenus dans les limites prescrites.

La deuxième ligne de défense, c'est une organisation uniforme à l'échelle du Groupe, composée d'une équipe centrale de gestion des risques, dirigée par le Chief Risk Officer (CRO), et d'une équipe dédiée de gestion des risques dans chacun des secteurs d'activité.  L'équipe de gestion des risques, aux fonctions centrales, est chargée des risques financiers et non financiers, de l'établissement des rapports concernant les risques, de l'analyse des risques et du portefeuille d'assurances centralisé. Par ailleurs, les équipes de gestion des risques au niveau des secteurs d'activité sont chargées des risques spécifiques à leur secteur d'activité.

Quant à la troisième ligne de défense, elle est constituée du Conseil d'administration et des auditeurs internes et externes. C'est à eux qu'il incombe d'assurer une supervision et un contrôle indépendants de cette organisation de gestion des risques, ainsi que des risques auxquels SIX est exposée.

Types de risques

Parmi les risques financiers encourus par SIX figurent les risques liés aux marchés financiers, comme les risques de défaillance, les problèmes de liquidité ou les fluctuations des cours ou des taux de change. Quant aux risques non financiers, ils couvrent les risques stratégiques et les risques opérationnels, parmi lesquels on compte aussi les risques informatiques et de sécurité, les risques relatifs aux projets, ainsi que les risques juridiques et de compliance. Chez SIX, ces derniers sont surveillés par le département Legal & Compliance et, en étroite collaboration avec l'équipe de gestion des risques, sont intégrés dans un tableau global de la situation de l'organisation en matière de risques.

Propension au risque

Le concept-cadre de gestion des risques mis en œuvre dans tout le Groupe SIX définit avec clairement et uniformément la propension au risque de SIX et de ses secteurs d'activité. La gestion des risques propose certains plafonds à la propension et à la tolérance au risque, supervise le respect des seuils définis et présente l'évolution du profil de risque de la société au fil du temps. Le respect des limites de risque fixées et la promotion, à tous les niveaux de l'organisation, d'un dialogue franc concernant les questions relatives aux risques sont des composantes fondamentales de la culture de risque de SIX.

La toute nouvelle organisation de gestion des risques est chargée de développer en permanence la gestion des risques chez SIX. SIX s'assure activement que sa gestion des risques est pleinement conforme non seulement aux exigences de son modèle d'affaires mais également aux exigences externes, et notamment aux prescriptions réglementaires.