Allein im letzten Jahr ist gemäss dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug die Anzahl nachhaltiger Publikumsfonds mit Schweizer Vertriebszulassung von 595 auf 777, das darin verwaltete Vermögen von 198 auf 316 Milliarden Franken gestiegen. Es besteht ein entsprechend grosses Bedürfnis nach allgemeingültigen Richtlinien, wenn es um ESG-Kriterien geht. Mit den neuen ESG-Indizes von SIX möchten wir solide und unabhängige Benchmarks für den Schweizer Anleihen- und Aktienmarkt etablieren.
Für die Berechnung der Indizes greifen wir auf Daten der unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate zurück. Deren ESG-Impact-Rating misst die positiven und negativen Auswirkungen – oder eben Impacts – der Emittenten auf Umwelt und Gesellschaft. Als Emittenten in Frage kommen neben Unternehmen auch Staaten, Institutionen und öffentliche Körperschaften.
Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von C und schlechter sowie solche mit 5 % oder mehr Umsatz in den Sektoren Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Rüstungsgüter, Wettspiele, Gentechnik, Atomenergie, Kohle oder Tabak schliessen wir von den Indizes aus. Emittenten, die mit Ölsand Umsatz generieren oder auf der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen stehen, fliessen ebenso wenig in die Indizes ein.
Die neuen Indizes von SIX für Anleihen und Aktien ermöglichen es Investoren, auf die Emittenten zu setzen, die gemäss Inrate nachhaltig handeln und wirtschaften. Der Swiss Bond Index (SBI) erhält mit dem SBI ESG ein nachhaltiges Pendant. Der Swiss Performance Index (SPI) bildet die Grundlage für den SPI ESG und den SPI ESG Weighted, die die Nachhaltigkeitslücke im Schweizer Aktienmarkt schliessen.