Info Center Trade Repository

Ja. SIX stellt eine Testumgebung bereit, die mit der Produktionsumgebung identisch ist. Wenn Sie uns den ausgefüllten Antrag für Meldenutzer zusenden, werden Sie automatisch in der Testumgebung aufgesetzt.

Sämtliche Details zu den Preisen von SIX Trade Repository werden hier auf unserer Website veröffentlicht.

Unternehmen können einen Volumenrabatt erhalten, wenn alle Meldefirmen derselben Kundengruppe angehören (konsolidierte Gesellschaften einer Gruppenstruktur). Jede Kundengruppe kann denselben Volumenrabatt in Anspruch nehmen, wie in der Preisliste von SIX Trade Repository erläutert.

Eine Änderung der Gebührenstruktur betrifft alle Kunden. Neue Gebühren werden ab Beginn des Folgemonats wirksam. Die für ein Jahr abgeschlossene Gebührenvereinbarung mit dem Kunden ist in diesem Fall irrelevant.

Ja. Alle Meldefirmen benötigen einen aktiven LEI, um Transaktionen an SIX zu melden. Dienstleister können in der Testphase ihren LEI benutzen.

Nein, in beiden Gesetzen wird zwischen verschiedenen Klassen von Gegenparteien unterschieden. Da im FinfraG zwischen kleinen und grossen finanziellen Gegenparteien differenziert wird, in der EMIR-Verordnung jedoch nicht, müssen sich alle Kunden nach der FinfraG-Klassifizierung als FC+, FC- (finanzielle Gegenparteien), NFC+ oder NFC- (nichtfinanzielle Gegenparteien) einstufen.

Sofern die gleitende Durchschnittsbruttoposition aller ausstehenden OTC-Derivatgeschäfte der gesamten Gruppe über einen Zeitraum von 30 Arbeitstagen CHF 8 Milliarden überschreitet, ist die Finanzielle Gegenpartei als FC+ zu klassieren. Physisch erfüllte FX Forwards (Devisentermingeschäfte) und FX Swaps (Devisen-Swaps) werden bei der Berechnung des Schwellenwerts nicht berücksichtigt. Der Schwellenwert ist unabhängig von der systemischen Bedeutung der Bankengruppe.

Ein Unternehmen ist als NFC+ klassifiziert, wenn seine gleitende Durchschnittsbruttoposition in einem Zeitraum von 30 Arbeitstagen (einschliesslich aller Positionen der anderen NFCs innerhalb der Unternehmensgruppe, jedoch ohne Absicherungsgeschäfte) den Schwellenwert in mindestens einer der folgenden Anlageklassen überschreitet:

• Kreditderivate: CHF 1.1 Milliarden
• Aktienderivate: CHF 1.1 Milliarden
• Zinsderivate: CHF 3.3 Milliarden
• Devisenderivate: CHF 3.3 Milliarden
• Rohstoff- und sonstige Derivate: CHF 3.3 Milliarden

Physisch erfüllte FX Forwards (Devisentermingeschäfte) und FX Swaps (Devisen-Swaps) werden bei der Berechnung des Schwellenwerts nicht berücksichtigt. Sobald der Schwellenwert in mindestens einer dieser Anlageklassen überschritten wurde, gelten die Pflichten für alle Derivatgeschäfte der Gesellschaft, auch für Absicherungsgeschäfte.

Gegenparteien, die ihren Hauptsitz ausserhalb der Schweiz haben, können zusätzlich lokalen Derivateregulierungen unterliegen, z.B. fallen Organisationen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ebenfalls unter die EU-Verordnung EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Solche Gegenparteien müssen beim Handel mit Derivaten Pflichten beider Regulierungen einhalten (Pflichten unter FinfraG und unter der eigenen Regulierung).

Ja, gemäss EMIR sind doppelte Meldepflichten vorgeschrieben. Kunden mit Sitz im EWR, die in den Anwendungsbereich der EMIR-Verordnung fallen, müssen ihre Transaktionen an ein Transaktionsregister melden.

Kunden aus dem EWR können ihre Meldepflicht an die Bank delegieren. In diesem Fall reicht die Bank im Namen des Kunden die gemäss der EMIR-Verordnung vorgeschriebenen Angaben zu Transaktion, Position, Bewertung und Sicherheiten ein, der Kunde bleibt jedoch für die Korrektheit dieser Daten haftbar.

Die Aufsichtsbehörde verlangt, dass Modifikationen an Transaktionen ebenfalls an das Transaktionsregister gemeldet werden. Zu diesem Zweck ist ein Ereignisprotokoll vorgesehen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Swaps setzen sich aus einem FX-Kassageschäft («Near Leg») und einem FX-Termingeschäft («Far Leg») zusammen. Gemeldet werden muss das Termingeschäft. Die Meldung ist davon abhängig, welches Kernbankensystem der Kunde nutzt. Sofern im Backoffice-System nicht die beiden Komponenten erfasst werden, sondern nur das gesamte Geschäft, muss das gesamte Geschäft gemeldet werden. Nach unserem Kenntnisstand werden in den meisten Kernbankensystemen beide Komponenten erfasst.

Die Banken müssen sich hier mit ihren Kunden abstimmen. Wir empfehlen die Anwendung der bewährten Praxis.

Nein, das ist nicht notwendig. SIX Trade Repository erkennt automatisch fällig werdende Transaktionen. Bei einer Annullierung müsste die Transaktion bis spätestens zum angegebenen Fälligkeitsdatum geschlossen werden.

Ja. Sowohl gemäss FinfraG als auch gemäss EMIR ist die Delegation der Meldepflicht zulässig. So kann zum Beispiel ein Kunde in der Schweiz seine Meldepflicht an eine Bank in der Schweiz delegieren.

Grundsätzlich müssen alle OTC-Geschäfte an SIX Trade Repository gemeldet werden, wenn sie von Unternehmen durchgeführt werden, die FinfraG unterliegen. Wenn eine Schweizer Bank mit einer ausländischen Bank oder einer ausländischen Börse handelt, muss die ausländische Bank die Meldung an ihr eigenes Transaktionsregister abgeben. Gibt die ausländische Bank nach Schweizer Recht keine Meldungen ab, ist die Schweizer Bank gegenüber SIX Trade Repository meldepflichtig. Es ist wichtig, dass beide Seiten abklären, welche Partei die Meldung abgibt.

Ausschliesslich offene Transaktionen und Positionen (soweit verfügbar) mit Pos Quantity ≠0 und Datum in der Zukunft müssen am Startdatum gemeldet werden. Vorzeitig gemeldete Transaktionen werden nicht eigens gekennzeichnet, da das Frontloading aus dem Zeitpunkt der Ausführung gegenüber dem Zeitpunkt der Meldung hervorgeht.

Das Feld «Unique Transaction Identifier», d.h. wir berechnen Gebühren pro UTI. Positionsmeldungen, die denselben UTI wie eine Transaktion verwenden, werden doppelt erfasst. Weitere Informationen sind der Preisliste zu entnehmen.

• ID der Meldefirma («Reporting Firm ID»)
• ID der Transaktion («Unique Transaction Identifier»)
• Ebene der Meldung («Level»). Dieses Feld wird verwendet, weil wir den Firmen erlauben, für eine Transaktion und die daraus resultierende Position dieselbe UTI zu verwenden. Wir raten jedoch davon ab.

Für eine stornierte Transaktion kann Aktionstyp «E» verwendet werden. Soll die Transaktion neu gebucht werden, muss der Kunde den Aktionstyp «N» sowie eine neue UTI verwenden.

Nein. Eine Übereinstimmung ist nicht erforderlich, da V-irrelevante Daten ignoriert werden (abgesehen von den Feldern, die zur Identifizierung der Transaktion erforderlich sind).