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Historische Schlusskurse

Benutzungsanleitung zu den Korrekturdaten

Die grosse Mehrheit der Abschlüsse kommt während der Handelszeiten auf der Handelsplattform der SIX Swiss Exchange zustande. Sie sind daher in den vorläufigen Marktdatendateien, die jeden Abend nach Handelsschluss publiziert werden, enthalten. Im Laufe des Abends werden der SIX Swiss Exchange jedoch noch einige Off-Exchange Transaktionen rapportiert. Wenn diese Abschlüsse vor 22:00 Uhr gemeldet werden, werden sie noch vom System verarbeitet und sind dann in den endgültigen Marktdatendateien enthalten, die um 22:30 Uhr publiziert werden.

Es kann jedoch vorkommen, dass zu diesem Zeitpunkt noch Abschlüsse offen sind und erst am nächsten Tag oder noch später der SIX Swiss Exchange gemeldet werden. Da es nicht möglich ist, die endgültigen Marketdatendateien laufend neu zu erzeugen, werden diese Daten in der Korrekturdatei veröffentlicht. Diese Datei enthält die Daten aller Abschlüsse für frühere Börsentage, die der SIX Swiss Exchange an einem gegebenen Tag rapportiert wurden. Die Datei besteht aus einer zeilenorientierten Folge von Korrekturen. Jede Zeile enthält das Valorsymbol des Titels und das Datum, auf die sich die Korrektur bezieht. Diese Daten sollten wie folgt verarbeitet werden:

  • Aufsuchen der Marktdatendateien für das auf der Zeile angegebene Datum (TradeDate)
  • Aufsuchen des Titels in der Datei für sein Segment
  • Addieren der Werte aus der Korrekturdatei zu den Werten mit den gleichen Spaltentiteln aus der Marktdatendatei

Dies bedeutet, dass die Korrekturen aus einer bestimmten Korrekturdatei gegebenenfalls auf mehrere Marktdatendateien anzuwenden sind. Es ist auch denkbar, dass für einen gegebenen Titel und ein gegebenes Datum Korrekturen aus mehreren Korrekturdateien aufzusummieren sind.

Auch wenn diese Prozedur komplex erscheint, sollte man nicht vergessen, dass die Korrekturen in der Regel klein sind und hauptsächlich im Interesse präziser historischer Daten veröffentlicht werden.