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Compounded SARON für illustrative Zwecke

Die SIX als Benchmark-Administrator des SARON ist momentan dabei, SARON Compound Indizes für vordefinierte Laufzeiten auf den Markt zu bringen.

Der SARON ist eine Overnight Rate und gilt für die kommende Overnight Periode. Marktteilnehmer sind in der Regel an längerfristigen Kontrakten wie 1, 3 oder 6 Monaten interessiert, welche dann als Basis für Kredite und Hypotheken, Deposits, Anleihen und variabel verzinste Schuldverschreibungen, Swaps und Futures verwendet werden. Damit diese längerfristigen Kontrakte in Schweizer Franken abgedeckt werden können, stellt SIX Berechnungen für den compounded SARON bereit. Diese SARON Compound Indizes sind standardisierte Zinseszinssätze für längere Laufzeiten und werden berechnet, indem die täglichen SARON Zinssätze für die jeweilige Laufzeit aufmultipliziert werden.

Die Indexkommission Swiss Reference Rates berät über das Konzept und die SIX arbeitet eng mit der Nationalen Arbeitsgruppe (NWG) für Referenzsätze zusammen.

Die folgenden Beispielrechnungen stellt SIX für illustrative Zwecke zur Verfügung.

Beschreibung Dokument
SARON Compound Index Methodologie
1. Beispiele SARON Compound Indizes für 1, 3 und 6 Monate
2. Beispiele SARON Compound Indizes für 1 und 3 Monate nach IMM-Kalender
3. Compounded SARON Rechner (Excel in Zip Datei)
4. Compounded SARON Rechner mit Makro zur Aktualisierung der Daten (Excel in Zip Datei)
5. Compounded SARON Berechnungsmatrix
6. Historie SARON 3 months Compound Index

Rechtlicher Hinweis

® SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION sind eingetragene Markenzeichen der SIX Swiss Exchange. Die Lizenzierung ist gebührenpflichtig.