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Compound Rates zur Veranschaulichung

Die SIX als Benchmark-Administrator des SARON hat zur Veranschaulichung die folgenden zusammengesetzten «Compound Rates» veröffentlicht. SIX strebt Markttransparenz an, sucht Feedback zu den Formeln und ermöglicht es den Kunden dadurch, frühzeitig zu simulieren, um die Migration vom CHF Libor zum alternativen Referenzsatz SARON zu unterstützen.

Warum bietet die SIX «Compound Rates» an? Der SARON ist eine Overnight Rate und gilt für die kommende Overnight Periode (SARON). Marktteilnehmer sind in der Regel an längerfristigen Kontrakten wie 1, 3, 6 oder länger interessiert, welche dann als Basis für Kredite und Hypotheken, Deposits, Anleihen und variabel verzinste Schuldverschreibungen, Swaps und Futures verwendet werden.

Die Indexkommission Swiss Reference Rates berät über das Konzept und die SIX arbeitet eng mit der Nationalen Arbeitsgruppe (NWG) für Referenzsätze zusammen, um die endgültige Gestaltung und Veröffentlichung solcher Zinssätze zu ermöglichen.

Die folgenden Beispielrechnungen für «Compound Rates» wurden identifiziert.

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den exemplarischen Berechnungen hier.

Beschreibung Dokument
SARON Compound Methodologie
1. Beispiele SARON Compound für 1, 3 und 6 Monate
2. Beispiele SARON Compound für 1 und 3 Monate nach IMM-Kalender
3. SARON Compound calculator (Excel in Zip Datei)
4. SARON Compound calculator mit Makro zur Aktualisierung der Daten (Excel in Zip Datei)
5. SARON Compound calculation matrix
Historie SARON 3 months Compound

Rechtlicher Hinweis

® SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION sind eingetragene Markenzeichen der SIX Swiss Exchange. Die Lizenzierung ist gebührenpflichtig.