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Cours de clôture historiques

Calcul de la valeur du «60 day VWAP»

Le «60 day VWAP» est défini comme étant le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) de toutes les transactions exécutées sur le carnet d'ordres électronique (en bourse) durant les 60 derniers jours de négoce.

Dans la formule suivante, v est le volume de chaque transaction et p est le prix:

Pour une journée de négoce,

est le chiffre d'affaires sur le carnet d'ordres électronique (en bourse) durant la journée, et

est le volume sur le carnet d'ordres électronique (en bourse) durant la journée

En cas de modification de capital durant la période,

Ri est le facteur d'ajustement (parfois appelé «R-factor»), qui est défini comme le ratio entre l'ancien prix de l'action avant la modification de capital et le nouveau prix de l'action après la modification de capital. Par exemple, pour un split au ratio 1:10, R = 0.1

Univers des données

Le 60 day VWAP est integré au traitement automatique quotidien des données de la SIX Swiss Exchange à la fin de chaque journée de négoce. Dans certains cas rares, un petit nombre de mistrades (extournes) sont rapportés durant le jour de négoce suivant le jour de la transaction originale. Lors de la production de la VWAP, ces mistrades ne sont logiquement pas disponibles dans les bases de données et sont explicitement exclus du calcul du «60 day VWAP».