Der neue Trading InfoSnack mit dem Titel Closing Auctions: What’s Hanging in the Balance? (auf Englisch) analysiert die Entwicklung der Handelsaktivität in Schlussauktionen und betrachtet die Preisveränderungen, die Verschiebung des Volumens und der Auftragsbalance in den Schlussauktionen in Schweizer Blue-Chip-Wertpapieren im Zeitraum 2015 bis 2020, in dem die Liquidität stark zugenommen hat.
Im Artikel befassen sich die Aktienexperten der Schweizer Börse mit mehreren Schlüsselfragen: Welche Veränderungen bezüglich Preisen und Volumen treten im Verlauf der Schlussauktion auf? Wie entwickelt sich die Balance zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen, die an der Schlussauktion teilnehmen? Welches ist der entscheidende Faktor, der zu einem Ungleichgewicht in einer Auktion beiträgt? Und was bedeutet all dies insgesamt für die Effizienz des Handels am Ende des Handelstages?
Einblicke in relevante Handels- und Marktstrukturthemen
Die Trading InfoSnack Artikel sind prägnante und aufschlussreiche Research-Abhandlungen. Sie kommentieren Einflüsse auf den Handel von Schweizer Wertschriften wie marktrelevante Trends, Modelle und Mikrostrukturen. und beruhen auf umfangreichen Analysen des Equities-Teams der Schweizer Börse.
Während der spezifische Fokus der Trading InfoSnacks auf dem Handel mit Schweizer Wertpapieren liegt, können die erarbeiteten Ansätze und Perspektiven auch auf den Wertpapierhandel im EU-Raum angewendet werden. Die Artikel sind darum für Experten im Bereich Trading und Marktstrukturen in der gesamten EMEA-Region von Interesse.
Bereits publizierte Trading InfoSnacks
Die zuvor erschienenen Trading InfoSnacks Back to the Future(s) und What’s in a Liquidity Smile? befassten sich einerseits mit den Verwerfungen zwischen Cash- und Futures-Märkten und wie diese aufzeigen, dass eine Veränderung der Marktstruktur – beispielsweise durch einen Marktunterbruch – weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Handels-Ökosystem haben kann, sowie andererseits damit, wie sich die Form des «Liquidity Smile» im Verlauf der Zeit entwickelt und durch Handelsmodelle und Marktereignissen beeinflusst wird.
Sämtliche Ausgaben der Trading InfoSnacks werden auch auf unserer Website publiziert
Wo Qualität Standard ist
Bei der Schweizer Börse ist Qualität Standard. Dies gilt für die Leistungsfähigkeit und Stabilität unserer Handelsinfrastruktur, die Liquidität, die Preise und Spreads in unseren Auftragsbüchern sowie unsere Dienstleistungen im Bereich Listing, Trading und Post-Trading. Als eindeutiger Referenzmarkt für alle SMI-Titel bietet die Schweizer Börse die grösste Liquidität, die besten Preise und die engsten Spreads. Jetzt mehr entdecken.