SARON ist der CHF-Referenzzinssatz, der sowohl auf abgeschlossenen Transaktionen als auch auf verbindlichen Preisstellungen des zugrunde liegenden Schweizer Repo-Marktes basiert. SIX als Benchmark-Administrator des SARON vertreibt ab jetzt zusätzlich nachträgliche Berechnungen für einen compounded SARON für vordefinierte Laufzeiten, die über die Overnight-Laufzeit hinausgehen. Diese «SARON Compound» Indizes unterstützen den Markt für das Benchmarking und die Bestimmung der Beobachtungsperiode eines compounded SARON in Finanzprodukten wie Hypotheken, Einlagen, Obligationen, Floating Rate Notes, Overnight Indexed Swaps und Futures. «Die Einführung dieser Indizes ist ein wichtiger Schritt für den Übergang zu SARON und weg von LIBOR», sagte Christian Bahr, Head Index Services bei SIX. «Die Indizes bieten wichtige Transparenz für Laufzeiten des CHF-Zinssatzes, die über die Overnight-Laufzeit hinausgehen.»

  • Der SARON 1 Month Compound Index stellt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über die Laufzeit von einem Monat dar und wird nachträglich berechnet. Die Laufzeit für den SARON 1 Monat Compound Index endet an jedem beliebigen Handelstag eines bestimmten Monats und beginnt an einem Handelstag einen Monat vorher.
  • Der SARON 3 Months Compound Index stellt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über die Laufzeit von drei Monaten dar und wird nachträglich berechnet. Die Laufzeit für den SARON 3 Monate Compound Index endet an jedem beliebigen Handelstag eines bestimmten Monats und beginnt an einem Handelstag drei Monate vorher.
  • Der SARON 6 Months Compound Index stellt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über die Laufzeit von sechs Monaten dar und wird nachträglich berechnet. Die Laufzeit für den SARON 6 Monate Compound Index endet an jedem beliebigen Handelstag eines bestimmten Monats und beginnt an einem Handelstag sechs Monate vorher.
  • Der SARON 1 IMM Compound Index stellt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über eine Laufzeit von einem Monat dar und wird nachträglich berechnet. Die Laufzeit für den SARON 1 IMM Compound Index endet am 3. Mittwoch eines bestimmten Monats und beginnt am 3. Mittwoch einen Monat vorher, nach dem International Monetary Market Calendar.
  • Der SARON 3 IMM Compound Index stellt die Aggregation aller täglichen SARON-Sätze über die Laufzeit von drei Monaten dar und wird nachträglich berechnet. Die Laufzeit für den SARON 3 IMM Compound Index endet am 3. Mittwoch eines bestimmten Monats und beginnt am 3. Mittwoch drei Monate vorher, nach dem International Monetary Market Calendar.

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SIX
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken.
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