Über die SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes
SIX bietet verschiedene erweiterte Strategieindizes an, darunter SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes. Diese Strategieindizes können zur Risikokontrolle (SMI Risk Control Indizes), zum Einsatz von Leverage oder Short Leverage (Hebelstrategien Indizes) und zum Verständnis und Management des Dividendenrisikos (Dividendenpunkte Indizes) verwendet werden.
Möchten Sie Finanzprodukte auf Basis der SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes anbieten oder Zugang zu den vollständigen Daten erhalten?
Entdecken Sie die SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes
Die Swiss Market Index (SMI) Risk Control Indizes wenden ein Zielvolatilitätskonzept auf den SMI Total Return (TR) Index an. Während das Risikoprofil des SMI (TR) das unkontrollierte Ergebnis des bestehenden marktkapitalisierungsgewichteten Indexkonzepts ist, kontrolliert der Risk Control Index das Risiko, indem er eine Zielvolatilität von 5%, 10%, 15% und 20% anstrebt. Um das Risiko zu kontrollieren, wechselt der Index zwischen einer risikofreien Geldmarktanlage (gemessen über SARON) und einem risikoreichen Teil (gemessen durch den SMI (TR) Index).
- Die SMI Risk Control Indizes werden jede Sekunde berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.
- Die Indizes wurden am 1. Juni 2012 mit einem Basisdatum vom 16. Mai 2000 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie auf einen Basiswert von 1000 Punkten standardisiert.
- Diese Indizes sind als Bruttorendite- und Exzess Rendite-Berechnungsarten verfügbar.
Die Hebelstrategien spiegeln die täglichen Renditen der zugrunde liegenden Indizes mit zusätzlicher Leverage wider. Bei zugrunde liegenden Aktien- oder Anleihenindizes werden die folgenden Arten von Indizes berechnet: Leverage (Hebelwirkung +2), Short (Hebelwirkung -1) und Short Leverage (Hebelwirkung -2).
Die Hebelstrategien werden in Echtzeit (tick-by-tick) berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.
Die Indizes wurden am 7. September 2009 mit einem Basisdatum vom 30. Dezember 1999 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie je nach Index auf unterschiedliche Basiswerte standardisiert
Die Dividendenpunkte Indizes sind ein Mass für die regelmässigen Barausschüttungen der Konstituenten eines zugrundeliegenden Basisindex wie dem Swiss Market Index (SMI), dem SMI Mid Index und dem Swiss Leader Index (SLI). Die Gesamtperformance eines Aktienindex lässt sich in die Performance der Aktienkurse der Konstituenten und die Performance der von diesen Aktien erhaltenen Barausschüttungen unterteilen.
Diese Indizes sind daher zusätzliche Indizes zu den etablierten Marktindikatoren SMI, SMIM und SLI. Futures auf die SMI Dividend Points (FSMD) werden über die Eurex gehandelt.
Rechnerisch werden die Dividendenzahlungen für den SMI, SMIM und SLI in Index Dividendenpunkte umgerechnet und täglich nach Handelsschluss veröffentlicht
Die Dividendenpunkte Indizes werden am Ende des Tages berechnet. Sie haben keine Indexüberprüfung, da sie keine Komponenten haben.
Die Indizes wurden am 4. Mai 2009 mit einem Basisdatum vom 22. Dezember 2008 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie auf einen Basiswert von 0 Punkten standardisiert.
Performance
Wichtige Produktinformationen zu den SMI Risk Control, Leveraged, Dividend Points Indices
| SMI Risk Control | Leveraged | Divident Points | |
|---|---|---|---|
|
Historische Daten seit | May 16, 2000 | December 30, 1999 | December 22, 2008 |
|
Lancierungsdatum | June 1, 2012 | September 7, 2009 | May 4, 2009 |
|
Berechnungsintervall | 1 second | tick-by-tick | End-of-day |
Factsheets
In unseren umfassenden Factsheets erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die SIX Indizes. Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen, Methodologien und vieles mehr. Statistische Factsheets sind im SIX Index Data Center verfügbar.
Wollen Sie den gesamten Überblick erhalten?
Aktuelle und historische Indexzusammensetzungen, Selektionslisten, Indexvorschau- und Indexreview-Informationen sowie historische Indexwerte finden Sie im SIX Index Data Center.
Weitere Informationen
Die Verwendung der SMI Risk Control, Hebelstrategien und Dividendenpunkte Indizes und ihrer eingetragenen Marken sowie der Zugang zu restriktiven Indexdaten sind durch einen Lizenzvertrag geregelt. Um eine Lizenz für Indexdaten anzufordern, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
- SMI Risk Control Indizes historische Schlusskurse
- Hebelstrategien historische Schlusskurse
- Dividendenpunkte Indizes historische Schlusskurse
- Dividendenpunkte Indizes Calculation Examples
- SIX Calculated Indices
- SMI Risk Control Indizes Methodology Rulebook
- Hebelstrategien Methodology Rulebook
- Dividendenpunkte Indizes Methodology Rulebook
- Instructions for Using SIX Disclaimer
- Download Center
- Index Explorer
Mehr erfahren
-
Erhalten Sie Zugang zu den SIX Indizes
Möchten Sie SIX Indizes in Ihre Anlagestrategie einbeziehen? Erfahren Sie mehr über die Lizenzierungsoptionen von SIX. SIX stellt Daten auf Konstituentenebene zur Verfügung, darunter Gewichtungen, Selektionslisten, Indexvorschau- und Indexreview-Informationen, mit denen Sie Indexänderungen und Corporate Actions für alle Indexkonstituenten verfolgen können.
-
Swiss Index Newsletter Service
Swiss Index Updates.
Frequenz: Ad-hoc
Alle SIX Indizes und BME Indizes sind geistiges Eigentum (einschliesslich eingetragener Marken) von SIX oder BME. SIX und BME übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (auch bei Fahrlässigkeit oder Sonstigem) im Zusammenhang mit ihrer Verwendung aus. Die Nutzung von SIX Indizes und BME Indizes und deren angemeldeten oder eingetragenen Marken (®) sowie der Zugang zu restriktiven Indexdaten ist durch einen Lizenzvertrag geregelt. Informationen zur Lizenzierung und zum Format des Disclaimers finden Sie auf der Website von SIX und BME.