Die neue API-Schnittstelle von CONNEXOR erlaubt den Bezug von Referenzdaten von strukturierten Produkten pro ISIN. Diese neue Dienstleistung wird von CONNEXOR via Schnittstelle des Kooperationspartners Derivative Partners (dp, Teil von Avaloq) angeboten.

Der Bezug von Referenzdaten war bis anhin vor allem auf Massenabrufe von grossen Kunden, wie beispielsweise Vendoren, ausgerichtet, für individuelle Anfragen war diese Schnittstelle weniger geeignet, da nur ganze Sequenzen abgerufen werden konnten. Neu können Referenzdaten pro ISIN bezogen werden – bezahlt wird also nur noch was auch aktiv angefordert wird. Die einmalige Anmeldung erfolgt schnell und einfach über einen Online-Vertrag, der Bezug der Daten ist nach kurzer Vertragsprüfung sofort möglich.

«Mit dieser Dienstleistung schliessen wir eine Angebotslücke beim Datenbezug. Dank der grossen Unterstützung der CONNEXOR-Emittenten können nun Referenzdaten von einzelnen Produkten bezogen werden. Dies erlaubt auch individuelle Anfragen, mit hochwertigen und vollständigen Daten für Portfolio-Analysen, Bewertungen oder ähnlichen Dienstleistungen zu befriedigen, ohne dass ein herkömmlicher Datenfeed aufgesetzt werden muss. Die Dienstleistung wird abgerundet durch den optionalen Bezug von zusätzlichen Kennzahlen.», sagt Markus Gutzwiller, Head Sales CONNEXOR bei SIX Swiss Exchange. 

Mit dieser Dienstleistung schliessen wir eine Angebotslücke beim Datenbezug.

Markus Gutzwiller, Head Sales CONNEXOR

Das native Datenformat, das CONNEXOR-XML, wird mit gängigeren Formaten wie json, csv oder Excel ergänzt. Zusätzliche Dienste, wie Benachrichtigungen über Datenaktualisierungen, Emittenten-Reporting über die Nutzung sowie der Einbezug von Kennzahlen ergänzen das Angebot. Basierend auf den Schlusskursen des Vortages können folgende Kennzahlen bezogen werden:

  • Abweichung zum Ausübungspreis (Strike)
  • Autocall, Kursschwelle (Barriere)
  • Optionskennzahlen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Hebelwirkung, innerer Wert, Zeitwert)
  • Auszahlung bei Fälligkeit
  • Renditekennzahlen (Seitwärtsrendite, Maximalrendite, Bonusrendite, Outperformance Level)
  • Risikokennzahlen (Value at Risk (VaR), Summary Risk Indicator (SRI))

Zudem kann ein Nutzer ein Instrument abonnieren und erhält täglich die neuesten Referenzdaten und Berechnungsergebnisse.

Die Preisgestaltung setzt sich aus einer Grundgebühr und je nach Bedürfnis aus einem Referenzdatenpaket ohne oder mit Kennzahlen zusammen:

  • Eine einmalige Gebühr von CHF 2'500 für die technische Einrichtung
  • CHF 3 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket oder
    CHF 8 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket inkl. Kennzahlen
  • Eine Mindestnutzungsgebühr von CHF 2'000 pro Kalenderjahr

Hier geht’s zur API-Schnittstelle.