Basel Data Service

Basel Data Service

La cohérence et l'origine des données permettent d'améliorer l'optimisation du capital et le reporting financier

Gérer les risques tout en créant de la valeur métier

Le service Basel Data de SIX prend en charge les attributs réglementaires spécifiques requis pour le calcul des risques de crédit, de marché et de liquidité. La classification précise et cohérente des instruments financiers est une condition préalable pour que les institutions optimisent l'adéquation de leurs fonds propres tout en satisfaisant à leurs obligations de divulgation.

Développé en réponse aux exigences métiers accrues des processus back-office et middle-office pour la gestion des risques et le reporting des données, notre service automatise les processus de données afin de réduire la complexité des efforts de mise en œuvre.

Nos sets de règles transparents et explicables, la cohérence et l'origine des données prennent en charge le " gros du travail ", permettant aux clients de se concentrer sur la création de valeur métier.

 

  • Essayez nos données

    Contactez nos experts pour découvrir comment SIX Basel Data Service aide les banques à automatiser le traitement des données, en remplaçant les processus manuels, en augmentant la précision et en réduisant la complexité de mise en œuvre.

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Vos bénéfices

Précision

Optimisez vos calculs d'adéquation de capital et répondez aux exigences de déclarations obligatoires.

Automatisation

Déploie une méthodologie explicite développée en collaboration avec des clients et mise à jour automatiquement conformément aux révisions réglementaires.

Pertinence

Les sets de données réglementaires sont en phase avec nos systèmes centraux de données de référence et de pricing.

Pourquoi le Basel Data Service de SIX ?

Notre Basel Data Service aide les banques et les institutions financières à calculer les montants obligatoires en matière de fonds propres, pour leurs reportings réglementaires et leur gestion des risques. Il se concentre sur quatre domaines spécifiques du cadre de Bâle, tel qu'il a été transposé en conformité avec les réglementations européennes et suisses. Notre set de règles flexible peut être adapté pour prendre en charge des règlementations nationales spécifiques supplémentaires :

HQLA :
Identification des titres éligibles en tant qu'actifs liquides de haute qualité conformément aux normes réglementaires et classification de ces titres en fonction des niveaux définis et des décotes associées. Comme requis pour le calcul du ratio de capital de liquidité (LCR).

Approche standardisée du risque de crédit :
Couverture des instruments applicables et mise en correspondance des instruments avec les classes de risque et les valeurs réglementaires correspondantes, y compris l'éligibilité du collatéral pour la réduction du risque de crédit.

Approche standardisée du risque de marché :
Adoption des exigences générales et spécifiques en matière de risque, y compris le calcul des paramètres de risque associés.

Capital réglementaire (BRRD II) :
Instruments de dette éligibles pour absorber les pertes en tant que "capacité totale d'absorption des pertes", concernant les exigences de fonds propres et les instruments de dette senior non garantis (non préférés, susceptibles d'être renfloués).

Ralf Rühling

SIX réduit la complexité du set de règles du dispositif de Bâle. Quel que soit le pilier (risque de crédit, risque de marché, évaluation de la liquidité), nous fournissons la donnée dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin pour soutenir votre activité.

Darren Marsh, Senior Product Manager

A propos de ce service

Le cadre de Bâle présente des défis pour les banques, notamment parce que les règles autorisent un certain niveau de discrétion nationale, ce qui est particulièrement important pour les banques opérant dans plusieurs juridictions.

De plus en plus, les exigences en matière de capital et de liquidité ont un impact direct sur la stratégie et la modification de la composition optimale du portefeuille, ce qui nécessite une mise à jour des processus opérationnels existants et des points de données supplémentaires pour les piloter.

Le service SIX Basel Data fournit les données de haute qualité nécessaires à la classification précise des instruments financiers dans les quatre domaines essentiels de l'accord de Bâle pour aider aux calculs des exigences de liquidité et de capital : High Quality Liquid Assets (HQLA), risque de crédit, y compris l'éligibilité du collatéral, risque de marché dans le cadre de l'approche standardisée et capital réglementaire (obligations à capacité d'absorption des pertes). Pour en savoir plus, consultez cette section.

 

Basel Data : Aperçu du service

Notre service fournit des données complètes permettant de prendre des décisions opérationnelles fondées, d'établir des reportings de risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez notre fiche d'information.
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