Basel Data Service

Basel Data Service

Datenkonsistenz und -herkunft für Kapitaleffizienz und Finanzberichterstattung

Risiken mindern, Basel-konform handeln

Im Jahr 2017 nahm der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine umfassende Revision des Basler Rahmenwerkes vor. Für Banken hatte dies neue Vorgaben für die Bewertung risikogewichteter Aktiven (RWA) und die Anwendung von Kapitaluntergrenzen im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRB) zur Folge. Die neuen Regeln sollen die Vergleichbarkeit der Risikogewichtungen zwischen Finanzinstituten erhöhen und zugleich den standardisierten Ansatz stärken.

Weil nationale Aufsichtsbehörden bei der Umsetzung über Ermessensspielraum verfügen, ergeben sich daraus gerade für multinationale Banken anspruchsvolle Compliance-Anforderungen. Zudem wirken sich höhere Kapital- und Liquiditätsanforderungen auf die Finanzstrategie aus – und erfordern Anpassungen von Geschäftsprozessen sowie zusätzliche Datenpunkte.

Der SIX Basel Data Service ist eine End-to-End-Lösung und deckt vier zentrale Regulierungsbereiche ab: High-Quality Liquid Assets (HQLA), Kreditrisiko, regulatorisches Kapital (BRRD II) und Marktrisiko.

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Erfahren Sie von unseren Spezialistinnen und Spezialisten, wie unser Service Ihr Institut dabei unterstützen kann, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die betriebliche Effizienz zu steigern.

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VORTEILE

Machen Sie die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Standards zu einem Wettbewerbsvorteil

Genauigkeit

Optimierung der Kapitaladäquanzberechnungen und gesetzeskonforme Offenlegung.

Automatisierung

Anwendung einer erklärbaren Methodik, die in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und automatisch entsprechend den regulatorischen Änderungen aktualisiert wird.

Konsistenz

Regulatorische Datensätze sind konsistent mit unseren zugrunde liegenden Kernpreis- und Referenzdatensystemen.

Über diesen Service

Umfassende Basel-Daten für die Risikoanalyse

Der SIX Basel Data Service hilft Banken und Finanzinstituten, Eigenmittelanforderungen zu berechnen, regulatorische Offenlegungspflichten zu erfüllen und Risiken wirksam zu steuern.
 
Unsere Lösung fokussiert auf vier Kernbereiche des Basler Rahmenwerks und liefert dafür verlässliche, strukturierte und standardisierte Daten.
 
  • High-Quality Liquid Assets (HQLA): Identifiziert Wertschriften, die gemäss den aufsichtsrechtlichen Standards als hochqualitative liquide Aktiva infrage kommen. Vermögenswerte werden im Hinblick auf die definierten Stufen und die damit verbundenen Abschläge klassifiziert – eine wesentliche Grundlage für die Berechnung der Liquiditätskapitalquote (LCR).
  • Kreditrisiko: Bietet eine umfassende Abdeckung der relevanten Finanzinstrumente. Ordnet jedes Instrument den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Risikoklassen und -werten zu.
  • Marktrisiko: Unterstützt die Berechnung allgemeiner und spezifischer Risikoanforderungen. Stellt standardisierte Risikokennzahlen bereit, um die Marktrisikovorschriften des Basler Rahmenwerkes einzuhalten.
  • Regulatorisches Kapital: Klassifiziert zulässige Finanzwerte basierend auf Eigenmittelanforderungen sowie vorrangige unbesicherte (nicht bevorzugte, bail-in-fähige) Schuldtitel (MREL/TLAC) für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung.
Finanzfachmann, der regulatorische Daten auf einem Laptop analysiert, repräsentiert den Basel Framework Data Service, der die Risikomessung, Kapitaladäquanz und regulatorische Compliance unterstützt.
Zwei Fachleute, die Daten auf einem Bildschirm überprüfen und eine kollaborative Auswertung sowie regulatorische Meldung darstellen, unterstützt durch den Basel Framework Data Service.

Optimiert für Klarheit und Compliance

  • Strukturiert für die Einhaltung des Basler Rahmenwerkes nach EU- und Schweizer Standards
  • Regelmässig aktualisiert, um Regulierungsänderungen abzubilden
  • Nahtlos integrierbar in interne Risikomanagementsysteme
  • Automatisierte Datenlieferung für mehr Effizienz und Genauigkeit

Neu: Basel für Fonds – Kreditrisikominderung

Die Lösung «Basel für Fonds – Kreditrisikominderung» nutzt unsere selbst gewonnenen Fondszusammensetzungsdaten, um die Berechnung von Fonds als berechtigte Sicherheiten und Abschläge im Einklang mit dem Basel-Look-through-Ansatz zu automatisieren.

Erfahren Sie mehr in unserem detaillierten Factsheet

Laden Sie unser Factsheet herunter, um im Detail zu erfahren, wie unsere Daten Sie dabei unterstützen, die regulatorischen Anforderungen der Basler Rahmenvereinbarung zu erfüllen.

Jetzt herunterladen

Factsheet Basel for Funds – Credit Risk Mitigation

Unsere Lösung automatisiert die Berechnung der Fondsberechtigung und der Abschläge gemäss dem Basel-Look-through-Ansatz.

Erfahren Sie mehr über diesen Service, der Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, Kreditrisiken zu mindern und den Umfang der Kapitalanforderungen zu reduzieren.

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Kreditrisikominderung: Expertengespräch

Die Minderung des Kreditrisikos ist nicht nur eine aufsichtsrechtliche Anforderung gemäss den Basler Rahmenregelungen, sondern kann auch eine echte Geschäftschance sein – insbesondere, wenn Fonds als Sicherheiten berücksichtigt werden. Erfahren Sie in dieser Podiumsdiskussion, wie SIX Sie dabei unterstützen kann.

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Basel Data Service: Antworten auf Ihre Fragen

So greifen Sie auf unsere Daten zu

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