Portfolio-Bewertungsdienste

Unsere Portfolio Pricing (QPS4) Lösung ist darauf ausgelegt, mehrere regulatorische Rahmenwerke einzuhalten, darunter UCITS IV (europäische Richtlinie für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), UCITS-EAD (Eligible Assets Directive), IFRS 13 (International Financial Reporting Standards zur Fair-Value-Bewertung), IAS 39 (Bewertung von Finanzinstrumenten) sowie KARBV (deutsche Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze für Investmentvehikel).

Unser kontinuierliches Legal Observatory überwacht regulatorische Änderungen laufend, um sicherzustellen, dass Ihre Pricing-Richtlinien stets konform bleiben.

Unser systematischer Prozess folgt regulatorischen Vorgaben in fünf Schritten: (1) Bewertung und Priorisierung geeigneter Märkte gemäss UCITS-Rahmenwerk, (2) Prüfung, ob das Instrument in einem aktiven Markt gemäss IAS 39 gehandelt wird, (3) Analyse verfügbarer Preislevels aus ausgewählten geeigneten Märkten und Pricing-Quellen, (4) Auswahl des Fair-Value-Preises und des relevanten Marktes aus den validen Optionen für das jeweilige Instrument pro Tag sowie (5) Bereitstellung des täglichen Fair Value aus dem jeweils am besten geeigneten Markt.

Diese Methodik stellt nachvollziehbare und regulatorisch konforme Bewertungen sicher.

Portfolio Pricing (QPS4) ist für zwei zentrale Anwendungsfälle optimiert: Investmentfonds (inklusive UCITS-Fonds und alternativer Investmentfonds, die eine Fair-Value-Bewertung benötigen) sowie Private-Banking-Portfolios mit Bedarf an präzisen täglichen Bewertungen.

Die Lösung unterstützt alle Arten von Finanzinstrumenten und kann flexibel an Ihre individuellen Pricing-Richtlinien, Toleranzwerte und Bewertungsanforderungen angepasst werden.

Unsere Plattform ist mit mehreren Datenanbietern kompatibel und führt automatisierte Cross-Checks zwischen den Preisquellen durch. Wenn mehrere Anbieter Preise für dasselbe Wertpapier liefern, vergleicht das System die Werte, erkennt Ausreisser anhand Ihrer Toleranzparameter und markiert signifikante Abweichungen zur Überprüfung.

Dieser Ansatz reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Datenanbietern und verbessert die Gesamtqualität der Preise durch vergleichende Validierung. Zudem wird dokumentiert, welcher Anbieterpreis ausgewählt wurde und aus welchem Grund.

Für jede Bewertungsentscheidung eines Wertpapiers erhalten Sie einen detaillierten PDF-Report, der die vollständige zugrunde liegende Logik abbildet: welche Märkte berücksichtigt und priorisiert wurden, welche Parameter und Toleranzen angewendet wurden, wie das Wertpapier validiert wurde, welche Preisquellen geprüft wurden und warum der finale Preis ausgewählt wurde.

Diese Dokumentation bietet zusammen mit vollständigen Audit-Trails pro Wertpapier und Tag maximale Transparenz für interne Compliance-Reviews sowie externe regulatorische Prüfungen. Sämtliche Validierungsentscheide sind vollständig nachvollziehbar.

Preise, die ausserhalb Ihrer definierten Toleranzparameter liegen, werden automatisch als Ausnahmen markiert und über unsere grafische Benutzeroberfläche bereitgestellt. Ihr Operations-Team kann die detaillierten Kontextinformationen prüfen, alternative Preise vergleichen und die Ausnahme entweder validieren oder manuell korrigieren.

Alternativ können Sie das Exception Handling an unser Business-Process-Outsourcing-Team auslagern, das die Preise gemäss Ihren definierten Richtlinien validiert und korrigiert. Sie erhalten anschliessend validierte Ergebnisse, die direkt für Ihre NAV-Berechnung oder Ihr Portfolio-Reporting verwendet werden können.

Ja, Portfolio Pricing ist speziell für die Bewertung von Private-Banking-Portfolios optimiert. Die Lösung unterstützt kundenspezifische Pricing-Richtlinien, individuelle Validierungsregeln und Toleranzen und liefert Bewertungen in Formaten, die mit Private-Banking-Systemen kompatibel sind.

Ob für das Reporting von Kundenportfolios, die Performance-Attribution oder die Gebührenberechnung – unsere Plattform stellt präzise, nachvollziehbare Fair Values mit vollständigen Audit-Trails bereit.