KontaktKontaktDeutsch
  • Home
  • News
  • Marktdaten
  • Teilnehmer
  • Emittenten
  • Investoren
  • Ausbildung
  • Profil

Verwendung von Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das ermöglicht uns, Ihr Nutzerlebnis zu optimieren. Indem Sie unsere Website weiterhin nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 
 
 

Historische Schlusskurse

Berechnung des «60 day VWAP»

Der «60 day VWAP» versteht sich als der volumengewichtetete Durchschnittskurs der ausgeführten börslichen Abschlüsse (On Order Book) der letzten 60 Handelstage.

In der Formel ist v das Volumen und p der Preis der einzelnen Abschlüsse:

Während eines Handelstages,

ist der Totalumsatz sämtlicher börslichen Abschlüsse für diesen Tag, und

ist das Totalvolumen sämtlicher börslichen Abschlüsse für diesen Tag

Im Falle eines Kapital Ereignisses während dieser Periode,

Ri ist der Adjustierungsfaktor (manchmal «R-factor» genannt). Ri ist der Ratio zwischen dem alten Aktienpreis vor dem Kapitalereignis und dem neuen Preis nach dem Kapitalereignis. Z.B im Falle eines Splits mit einem Ratio 1:10, R = 0.1.

Datenuniversum

Der 60 day VWAP Service wird im Rahmen der Tagesendverarbeitung der Daten der SIX Swiss Exchange berechnet. In sehr seltenen Fällen wird eine kleine Anzahl von Mistrades (Storno) erst am folgenden Handelstag nach dem originalen Abschluss erfasst. Während der Produktion des 60 Day VWAP Wertes sind diese Mistrades in den Datenbanken nicht verfügbar und werden deswegen explizit von der Berechnung ausgeschlossen.