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Glossar

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Volatilität

Die Volatilität eines Wertpapiers misst die relative Schwankungsbreite des Wertpapierkurses und ist ein Mass für das Marktpreisrisiko eines Wertpapiers. Je höher die Volatilität eines Wertpapiers ist, desto risikoreicher ist dieses. Die Volatilität wird in der Regel auf eine bestimmte Laufzeit bemessen (zum Beispiel 30 Tage, 60 Tage, 200 Tage etc.). Eine Volatilität von 20 % sagt beispielsweise aus, dass der Kurs eines Wertpapiers über die Laufzeit zwischen 80 % und 120 % des aktuellen Kurswertes geschwankt hat.

Die Volatilitäten beziehen sich allerdings auf historische Kurse und sind nicht ohne weiteres auf die Zukunft übertragbar. Zur Schätzung der erwarteten zukünftigen Schwankungsbreite werden deshalb oft auch Volatilitäten aus Optionen (implizite Volatilitäten) herangezogen.
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