Glossar

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VSMI

Das VSMI-Modell verfolgt das Ziel, reine Volatilität handelbar zu machen. Hierfür bildet der Index ein Portfolio nach, das nicht auf Preisschwankungen, sondern nur auf Veränderungen der Volatilität, reagiert.

Für die Berechnung des laufzeitunabhängigen Hauptindex, der eine konstante Restlaufzeit von 30 Tagen aufweist, werden implizite Varianzen von Eurex-Optionen auf den SMI zugrunde gelegt. Diverse Subindizes decken den Laufzeitenbereich der Eurex-Optionen ab. Hierbei werden für jede Optionslaufzeit die impliziten Varianzen aller Optionskontrakte aus dem jeweiligen Laufzeitbereich einbezogen.


Siehe auchIndex
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